Области знаний
Партнёрские проектыМатериалы БРЭСпецпроектыСтать автором
Настроить видСменить языкИнформация
О РУВИКИ
Найти статью

Хансен, Ларс Петер

Pause

Ларс Петер Хансен (англ. Lars Peter Hansen; род. 26 октября 1952, Эрбана, Иллинойс, США) — американский экономист, эконометрист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года «за эмпирический анализ цен на активы» совместно с Юджином Фамой и Робертом Шиллером[2]. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

Общие сведения
Что важно знать
Ларс Петер Хансен
англ. Lars Peter Hansen
Дата рождения 26 октября 1952(1952-10-26)[1] (73 года)
Место рождения Эрбана, Иллинойс, США
Страна  США
Научная сфера макроэкономика, эконометрика
Место работы Чикагский университет
Образование
Учёная степень доктор философии (PhD) по экономике
Научный руководитель Кристофер Альберт Симс
Известен как разработал обобщённый метод моментов
Награды и премии Нобелевская премия по экономике — 2013 Нобелевская премия по экономике (2013)

Биография

Хансен родился в Эрбане (штат Иллинойс)[3]. Его родители — биохимик Роджер Гарт Хансен, профессор и проректор Университета штата Юта, и Анна Лу Рис Хансен[4][5].

После окончания Университета штата Юта (степень бакалавра в области математики и политической науки, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978)[3] в 1978—1980 годах работал ассистент-профессором, а в 1980—1981 годах — ассоциированным профессором в Университете Карнеги — Меллона[6]. В 1981 году перешёл в Чикагский университет.

В Чикагском университете Хансен был директором аспирантуры факультета экономики (1988—1994), председателем факультета (1998—2002), директором-основателем Института Милтона Фридмана (2009—2011), затем директором по исследованиям (2011—2014), директором и сопредседателем (2014—2017) Института Беккера Фридмана[7]. С 2017 года он возглавляет Программу макрофинансовых исследований Института Беккера Фридмана; по состоянию на 2026 год также занимает должность заслуженного профессора Дэвида Рокфеллера[8]. Член Национальной академии наук США (1999)[9] и Американской академии искусств и наук (1993), избранный член Эконометрического общества и его президент в 2007 году[10].

Личная жизнь

Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян (кит. упр. 蒋人瑞, пиньинь Jiǎng Rénruì), дочери известного экономиста Цзян Шоцзе. У Ларса и Грейс есть сын Питер.

Научная деятельность

Известен как разработчик ОММ, является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics».

В докторской диссертации 1978 года, посвящённой рынкам исчерпаемых ресурсов, Хансен исследовал динамические модели с ограничениями, вытекающими из гипотезы рациональных ожиданий; его ранние совместные работы с Томасом Сарджентом были посвящены решению и оценке динамических макроэкономических моделей[3]. В статье 1982 года Хансен разработал обобщённый метод моментов: параметры модели оцениваются посредством минимизации взвешенной квадратичной формы выборочных моментных условий. Метод позволяет работать с частично специфицированными моделями, не задавая полного распределения данных, учитывать гетероскедастичность и серийную корреляцию, а также использовать сверхидентифицирующие ограничения, когда число моментных условий превышает число оцениваемых параметров[11][12]. В работе 1991 года, написанной совместно с Рави Джаганнатаном, Хансен вывел границу Хансена — Джаганнатана, согласно которой отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к его среднему не может быть меньше максимального коэффициента Шарпа, достижимого на рынке; граница используется для эмпирической проверки моделей оценки активов[13]. Совместно с Томасом Сарджентом Хансен применил методы робастного управления, первоначально разработанные в инженерии, к макроэкономическому моделированию[14].. В этом подходе решения принимаются с учётом возможной ошибочной спецификации модели: базовая модель рассматривается вместе с набором близких альтернатив, а правило управления выбирается так, чтобы сохранять приемлемые свойства при неблагоприятных искажениях[15].

В исследованиях экономики изменения климата Хансен объединяет теорию принятия решений в условиях неопределённости с методами оценки активов. При расчёте социальных издержек углерода он использует стохастический коэффициент дисконтирования и различает риск с известными вероятностями, неоднозначность выбора между моделями и возможную ошибочную спецификацию самих моделей[16].

Возглавляемая Хансеном Программа макрофинансовых исследований развивает модели взаимосвязи финансового сектора и реальной экономики; к её направлениям относятся измерение системного риска, макропруденциальное регулирование и исследование финансовых ограничений в макроэкономических моделях[17].

Преподавательская деятельность

В Чикагском университете Хансен преподавал эконометрику временных рядов, ценообразование активов и макроэкономику, а также участвовал в подготовке аспирантов по финансовой экономике. В 1998 году он получил университетскую премию за выдающиеся достижения в преподавании в магистратуре и аспирантуре[18].

Библиография

  • Hansen, Lars Peter; Sargent, Thomas J.; Heaton, John; Marcet, Albert; Roberds, William. Rational Expectations Econometrics. Westview Press, 1991[19].
  • Dewatripont, Mathias; Hansen, Lars Peter; Turnovsky, Stephen J. Advances in Economics and Econometrics. Cambridge University Press, 2003[19].
  • Hansen, L. P., Sargent, T. J. Robustness. Princeton University Press, 2008[19].
  • Aït-Sahalia, Yacine; Hansen, Lars Peter. Handbook of Financial Econometrics: Tools and Techniques. North Holland, 2009[19].
  • Hansen, Lars Peter; Sargent, Thomas J. Recursive Models of Dynamic Linear Economies. Princeton University Press, 2013[19].
  • Hansen, Lars Peter; Sargent, Thomas J. Uncertainty Within Economic Models. World Scientific Publishing, 2014[19].
  • Hansen, L. P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L. P. (1982), «Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators» in Econometrica, Vol. 50, page 1029—1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): «Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies», Journal of Political Economy, 99 225—262.
  • Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1997): «Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models», Journal of Finance[3].
  • Hansen, L. P., Singleton, K. J., (1982) «Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models», Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
  • Hansen, L. P., Hodrick, R. J. (1980) «Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates — An Econometric-Analysis.» Journal of Political Economy 88: 829—853.
  • Hansen, L. P., Sargent, T. J. (1980) «Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models.» Journal of Economic Dynamics and Control 2: 7-46, 1980.
  • Hansen, L. P., Heaton, J. C., Li, N. (2008) Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk, Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260—302.
  • Hansen, L. P., Sargent, T. J. (2007) Recursive Robust Estimation and Control without Commitment, Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
  • Hansen, L. P., Scheinkman, J., (2009) Long Term Risk: an Operator Approach, (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177—234.
  • Hansen, L. P., (2007) The Richard T. Ely Lecture : «Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk», The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.
  • Hansen, Lars Peter. «Risk, Ambiguity, and Misspecification: Decision Theory, Robust Control, and Statistics». Journal of Applied Econometrics, 2023[20].
  • Hansen, Lars Peter. «A Deep Learning Analysis of Climate Change, Innovation, and Uncertainty», 2023[21].
  • Hansen, Lars Peter. «Comparative Valuation Dynamics in Production Economies: Long-run Uncertainty, Heterogeneity, and Market Frictions». Annual Review of Financial Economics, 2024[20].
  • Hansen, Lars Peter. «Robust Inference for Moment Condition Models without Rational Expectations». Journal of Econometrics, 2024[20].
  • Hansen, Lars Peter. «Making Decisions Under Model Misspecification». Review of Economic Studies, 2025[20].
  • Hansen, Lars Peter. «Robust Inattentive Discrete Choice». Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025[20].
  • Hansen, Lars Peter. «Stochastic Responses and Marginal Valuation». Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025[20].
  • Hansen, Lars Peter. «Emission Prices, Biomass, and Biodiversity in Tropical Forests», 2025[22].
  • Hansen, Lars Peter. «Uncertainty, Social Valuation, and Climate Change Policy», 2026[21].
  • Hansen, Lars Peter. «Carbon Prices, Forest Conservation and Reforestation in the Brazilian Amazon», 2026[21].

Награды и премии

Прочая деятельность

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО)[24][25][26].

Примечания

  1. ↑ Lars Peter Hansen // Brockhaus Enzyklopädie (нем.) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, Wissen Media Verlag
  2. ↑ 1 2 Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2013 года. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  3. ↑ 1 2 3 4 Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  4. ↑ USU Alum Lars Peter Hansen Named 2013 Nobel Economics Laureate. Utah State University. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  5. ↑ Biographical. NobelPrize.org. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  6. ↑ More About Lars Peter Hansen. Roger D. Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  7. ↑ Curriculum Vitae. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  8. ↑ Lars Peter Hansen. The University of Chicago. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  9. ↑ Lars Peter Hansen. National Academy of Sciences. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  10. ↑ 1 2 3 4 5 Lars Peter Hansen. The University of Chicago. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  11. ↑ Generalized Method of Moments. Tsinghua University. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  12. ↑ Interview with Lars Peter Hansen. The University of Chicago. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  13. ↑ Asset Pricing Through the Lens of the Hansen–Jagannathan Bound. Federal Reserve Bank of St. Louis. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  14. ↑ Interview with Lars Peter Hansen. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  15. ↑ Wanting Robustness in Macroeconomics. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  16. ↑ Climate Change Uncertainty Spillover in the Macroeconomy. Becker Friedman Institute. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  17. ↑ About the Macro Finance Research Program. The University of Chicago. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  18. ↑ Teaching and Outreach. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  19. ↑ 1 2 3 4 5 6 Books. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  20. ↑ 1 2 3 4 5 6 Research. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  21. ↑ 1 2 3 Research Papers. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  22. ↑ Climate. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  23. ↑ Hansen Receives Honorary Degree from Colby College. Lars Peter Hansen. Дата обращения: 16 сентября 2026.
  24. ↑ 107 Nobel laureates sign letter blasting Greenpeace over GMOs
  25. ↑ Laureates Letter Supporting Precision Agriculture (GMOs)
  26. ↑ Список нобелевских лауреатов подписавших письмо

Ссылки

Дополнительно по теме

Категории

Pause