Грейнджер, Клайв

Учился в Ноттингемском университете, где в 1955 получил степень бакалавра по математике, а в 1959 — докторскую степень по статистике.

В конце учебного года в Принстоне женился на Патрисии, с которой прожил всю жизнь. У них родились сын и дочь.

В 1956 году был назначен младшим преподавателем статистики в Ноттингемском университете. В 1959—1960 находился в Принстонском университете по программе стипендиатов по приглашению Оскара Моргенштерна, вместе с которым принял участие в разработке эконометрического научно-исследовательского проекта. Результатом этой совместной работы стала книга «Предсказуемость цен на фондовом рынке», вышедшая в 1970 году. В 1960—1974 годах преподавал в Ноттингемском университете, где в 1964 году стал ридером, а в 1965 году — профессором. В 1974 году перебрался в Университет Калифорнии в Сан-Диего, навсегда покинув Великобританию^[6]. Работал профессором Калифорнийского университета в Сан-Диего до выхода на пенсию в 2003 году, получив статус почётного профессора (emeritus)^[7].

Основной научный вклад Клайва Грейнджера заключается в разработке концепции коинтеграции (совместно с Робертом Энглом), впервые предложенной в 1981 году. Эта концепция описывает наличие долгосрочной устойчивой взаимосвязи между несколькими нестационарными временными рядами. В 1987 году соавторы предложили методы оценки таких рядов и разработали модель коррекции ошибок (англ. Error Correction Model, ECM). Данные методы имеют фундаментальное значение для анализа нестационарных временных рядов, так как позволяют экономистам моделировать долгосрочные равновесные отношения между переменными и описывать корректировку их краткосрочных колебаний^[8].

В 1969 году учёный разработал концепцию «причинности по Грейнджеру». Этот статистический метод позволяет определять направленность связей во временных рядах, проверяя, помогают ли прошлые значения одного ряда предсказывать будущие значения другого^[5][9].

• Грэйнджер К. У. Дж. Эконометрический анализ временных рядов // Панорама экономической мысли конца XX столетия. В 2-х томах / Под ред. Гринэуэй Д., Блини М., Стюарт И. — СПб.:Экономическая школа, 2002 — Т. 2 — ISBN 5-900428-66-4
• «Предсказания цен фондового рынка» (англ. Predictabilily of Stock Market Prices, 1970, в соавторстве с О. Моргенштерном).
• «Моделирование экономических рядов: чтения по эконометрической методологии» (Modelling Economic Series: Readings in Econometric Methodology, 1989).
• Granger C. W. J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods // Econometrica. — 1969. — Vol. 37, no. 3. — P. 424–438^[10].
• Engle R. F., Granger C. W. J. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing // Econometrica. — 1987. — Vol. 55, no. 2. — P. 251–276^[11].
• Granger C. W. J., Newbold P. Spurious regressions in econometrics // Journal of Econometrics. — 1974. — Vol. 2, no. 2. — P. 111–120.
• Bates J. M., Granger C. W. J. The combination of forecasts // Journal of the Operational Research Society. — 1969. — Vol. 20, no. 4. — P. 451–468.
• Granger C. W. J., Hatanaka M. Spectral Analysis of Economic Time Series. — 1964.
• Granger C. W. J., Newbold P. Forecasting Economic Time Series. — Academic Press, 1977.

В 2005 году Ноттингемский университет переименовал здание факультетов экономики и географии в «Здание сэра Клайва Грейнджера». В 2006 году в университете был открыт «Центр Грейнджера по эконометрике временных рядов»^[12]. На факультете экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего был учреждён мемориальный фонд Клайва Грейнджера для поддержки аспирантов и научных исследований^[13].