С 2000 по 2002 год — актёр «Театрального товарищества 814».
С 2002 по 2005 год — актёр Театра им. Н. В. Гоголя.
С 2005 года — актёр театральной компании «Антика», Санкт-Петербург.
Известность Кошевому принесла роль Родиона Раскольникова в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (режиссёр — Дмитрий Светозаров). Широкий диапазон актёрских возможностей позволил артисту сыграть разнообразные роли в фильмах и телесериалах: Феликс Юсупов («Григорий Р.»), Николай Гумилёв («Луна в зените»), доктор Андрей Горин в украинской адаптации сериала «Скорая помощь», Велимир Хлебников («4КА, или Творения Велимира Хлебникова»). Помимо работы в кино Владимир Кошевой играет в театре, записывает музыкальные треки на стихи русских поэтов, озвучивает мультфильмы и аудиокниги, снимается в документальных проектах.
«Иосиф Бродский. Рождественские стихи». Поэтико-музыкальный спектакль. Премьера 22 декабря 2009 г. в рамках фестиваля «Площадь искусств».
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова (2015)
2015 — «Игрок» Ф. М. Достоевского. Алексей Иванович. Режиссёр — Роман Мархолиа. Спектакль к 40-летию творческой деятельности в БДТ Светланы Крючковой
Большой театр России (с 2017)
2017 — «Нуреев» В. Демукций. Аукционист. Хореограф — Юрий Посохов, режиссёр и сценограф — Кирилл Серебренников, режиссёр мимического ансамбля — Наталия Красноярская.
Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр)
2019 — «Рождение Сталина», спектакль художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Роль — Иосиф Джугашвили (Сосо).