Даффи, Даррелл
Джеймс Даррелл Даффи (род. 23 мая 1954[1]) — канадский финансовый экономист, профессор финансов в Стэнфордской высшей школе бизнеса. Автор научных статей и книг, включая «Futures Markets», «Dynamic Asset Pricing Theory» и «Credit Risk» (в соавторстве с Кеннетом Синглтоном).
Общие сведения
| Даррелл Даффи | |
|---|---|
| англ. J. Darrell Duffie | |
| Дата рождения | 23 мая 1954 (72 года) |
| Страна | |
| Научная сфера | математические финансы |
| Место работы | Стэнфордская высшая школа бизнеса |
| Образование | |
| Научный руководитель | Дэвид Люнбергер |
| Ученики |
Моника Пьяццези Илинь (Дэвид) Ян |
| Награды и премии | |
| Сайт |
profiles.stanford.edu/Da… gsb.stanford.edu/faculty… (англ.) |
Биография
В 1975 году получил степень бакалавра наук в области гражданского строительства в Университете Нью-Брансуика. В 1980 году стал магистром экономики в Университете Новой Англии в Австралии. В 1984 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по инженерно-экономическим системам в Стэнфордском университете.
Карьера
С 1984 года преподаёт на факультете финансов Стэнфордского университета. Является членом совета Эконометрического общества, научным сотрудником Национального бюро экономических исследований и членом Финансового консультативного круглого стола Федерального резервного банка Нью-Йорка. Также избран членом Американской академии искусств и наук. В 2009 году занимал пост президента Американской финансовой ассоциации. Входил в состав редакционных коллегий различных научных журналов, включая «Econometrica». В 2003 году получил премию «Финансовый инженер года» от Международной ассоциации финансовых инженеров.
В 2014 году возглавил Группу участников рынка, которой Совет по финансовой стабильности поручил разработать рекомендации по реформированию LIBOR, Euribor и других процентных ставок. Выступил соавтором предложения по созданию индекса кредитных спредов AXI (Across-the-Curve Credit Spread Index) и его расширения FXI (Financial Conditions Credit Spread Index). При этом он не получает за это вознаграждения и не участвует в их практическом внедрении. AXI и FXI представляют собой прогнозные эталонные кредитные спреды. Они могут использоваться вместе с обеспеченной ставкой финансирования овернайт (SOFR) для формирования эталонной процентной ставки, чувствительной к кредитному риску. Спреды были запущены в 2022 году. Их публикацией и администрированием занимается Invesco Indexing LLC — независимый провайдер индексов, принадлежащий глобальной управляющей компании Invesco.
Примечания
Ссылки
Дополнительно по теме
 | ||||
|---|---|---|---|---|
