Найти статью
Сэвидж, Леонард Джимми
Леонард Джимми Сэвидж (англ. Leonard Jimmie Savage; 20 ноября 1917, Детройт, Мичиган, США — 1 ноября 1971, Нью-Хейвен) — американский математик и статистик. Лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман характеризовал его как «один из немногих, кого я встречал и без сомнения назвал бы гением».
Общие сведения
Что важно знать
| Леонард Джимми Сэвидж | |
|---|---|
| англ. Leonard Jimmie Savage | |
| Имя при рождении | англ. Leonard Ogashevitz[3] |
| Дата рождения | 20 ноября 1917 |
| Место рождения | Детройт, Мичиган[1] |
| Дата смерти | 1 ноября 1971 (53 года) |
| Место смерти | Нью-Хейвен, Коннектикут[1] |
| Страна | США[1] |
| Научная сфера | математика, статистик |
| Место работы | Институт перспективных исследований, Корнеллский университет, Брауновский университет, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет, Чикагский университет, Мичиганский университет, Йельский университет[1] |
| Образование | |
| Учёная степень | доктор философии (Ph.D.) по математике[2][1] |
| Научный руководитель | en:Sumner Byron Myers |
| Ученики | Дональд Берри, Уильям Кливленд II, Герберт Дэвид, Моррис ДеГрут, Джеймс Дикки, Уильям ДюМушель, Роберт Линг, Венкутай Патил, Рой Раднер, Дэниел Реллес[2] |
| Награды и премии | президент Института математической статистики (1957—1958), почётный доктор Рочестерского университета (1963), приглашённый лектор Фишера (1970)[1] |
Биография
Родился 20 ноября 1917 года.
Окончил Мичиганский университет, после работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, Чикагском университете, Мичиганском университете, Йельском университете и в составе Группы статистических исследований Колумбийского университета. Его научным руководителем был Самнер Майерс, также среди наставников называют Милтона Фридмана и Аллена Уоллиса. В течение Второй мировой войны Сэвидж был ассистентом по статистике Джона фон Неймана.
В 1944—1945 годах работал научным сотрудником в Колумбийском университете, в 1947—1960 годах — в Чикагском университете (с 1954 года — профессор, в 1956—1959 годах — заведующий кафедрой статистики), с 1960 по 1964 год — профессором в Мичиганском университете, а с 1964 по 1971 год — профессором в Йельском университете[5].
Умер 1 ноября 1971 года.
Научный вклад
Сэвидж сыграл значимую роль в становлении математических финансов. Он заново открыл труды Луи Башелье, посвящённые стохастическим моделям цен активов и математической теории ценообразования опционов, и обратил на них внимание Пола Самуэльсона. Благодаря последующим работам Самуэльсона концепции случайного блуждания и броуновского движения стали фундаментальной основой дисциплины[6]. В 1951 году Сэвидж предложил минимаксный критерий в теории принятия решений — критерий Сэвиджа. Закон 0-1 Хьюита-Сэвиджа в теории вероятностей также носит его имя. Самый известный труд Сэвиджа — «Основания статистики» (1954), в котором он предложил теорию субъективной ожидаемой полезности, используемую в байесовской статистике и приложениях теории игр. В начале 1950-х годов в ходе интеллектуального обмена Сэвидж также выступил защитником теории ожидаемой полезности и убедил Самуэльсона кардинально изменить свои взгляды, став её активным сторонником[7].
В 1948 году совместно с Милтоном Фридманом опубликовал статью «The Utility Analysis of Choices Involving Risk»[8][9]. В этой работе учёные исследовали парадоксальное поведение людей, которые одновременно покупают страховку (демонстрируя неприятие риска) и участвуют в азартных играх (демонстрируя склонность к риску). Для объяснения этого феномена они разработали «функцию полезности Фридмана — Сэвиджа», доказав, что наблюдаемое поведение логично, если кривая общей полезности денег имеет особую форму, сочетающую участки неприятия и склонности к риску.
Помимо этого, Сэвидж разработал или существенно развил ряд других ключевых концепций и теорий:
- теорему представления Сэвиджа, доказывающую, что предпочтения агента, удовлетворяющие базовым принципам рациональности, могут быть математически представлены как максимизация ожидаемой полезности;
- принцип определённого исхода (Sure-thing principle);
- концепцию конечно-аддитивной вероятности (активно продвигалась совместно с Бруно де Финетти);
- байесовский статистический вывод и теорию байесовских критериев проверки гипотез;
- теорию точного (устойчивого) измерения, математически обосновывающую роль неинформативных априорных распределений;
- теорию оценивающих правил (Scoring rules) для корректного извлечения личных вероятностей.
Признание и память
В 1957—1958 годах Сэвидж занимал пост президента Института математической статистики. В 1963 году стал почётным доктором Рочестерского университета. В 1970 году выступил в качестве лектора Фишера (англ. Fisher lecture), а на 1972 год был назначен лектором Вальда (англ. Wald lectures, посмертно)[10].
Личный архив учёного (англ. Savage Papers) хранится в Библиотеке Йельского университета[11].
Библиография
- Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск// Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребления и спроса/Под общ. ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — c.208-249 — 380c. — ISBN 5-900428-02-8 (англ. The utility analysis of choices involving risk, 1948)
- Leonard J. Savage, The foundations of statistics. New York: John Wiley & Sons ; London: Chapman & Hall, 1954
- Leonard J. Savage e Lester E. Dubins, Inequalities for stochastic processes: how to gamble if you must. New York: Dover, 1965
- Leonard J. Savage, The writings of Leonard Jimmie Savage: a memorial selection. Washington: The American statistical association and the Institute of mathematical statistics, 1981
Примечания
Ссылки
Дополнительно по теме
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Словари и энциклопедии | ||||
| Генеалогия и некрополистика | ||||
