Родился в индийском городе Бенарес. Учился в Оксфорде. В 1850 рукоположён в священники, в том же году выпустил свою первую книгу «Poems, legendary and historical».
Труды Кокса по истории мифологии включают:
«Руководство по мифологии» (англ.«A Manual of Mythology», 1867),
«Мифологию арийских народов» (англ.«The Mythology of the Aryan nations», 1870),
«Сказания Древней Греции» (англ.«Tales of ancient Greece», 1877),
«Введение в изучение сравнительной мифологии и фольклора» (англ.«An Introduction to the science of Comparative Mythology and Folklore», 1881),
«Сказания о богах и героях» (англ.«Tales of the Gods and heroes», 1882)
и др.
Коксу принадлежит и ряд собственно исторических работ:
«История Греции» (англ.«History of Greece», 1874),
«Жизнь греческих политиков» (англ.«Lives of Greek Statesmen», 1886),
«Краткая история Англии и англичан» (англ.«A concise history of England and the English people», 1887),
«История установления британского владычества в Индии» (англ.«History of the establishment of British rule in India», 1888)
и др.
Кроме того, Кокс опубликовал двухтомную биографию епископа Коленсо, с которым был дружен и чью епископскую кафедру в Натале ему предлагали занять.