Родилась 5 сентября 1958 года в городе-крепости Таре (Омская область). После получения среднего образования поступила в ГИТИС на факультет театроведения. Окончив институт, училась в аспирантуре; темой кандидатской диссертации стала история советского театра 1920-х годов.
Работала преподавателем кафедры театра и драматургии Института повышения квалификации работников культуры МК СССР, руководителем литературной частью "Историко-этнографического театра" (Москва).
Совмещает научную работу с написанием статей,. Её первая статья о театре вышла в самиздатском журнале Ленинграда "Обводной канал" и "Театральная лаборатория".Участвовала в издании театрального журнала «Грааль». Первой книгой Кокшенёвой был сборник театральной критики«Раскольники и собиратели» (1990), рассказывающий о современном театре и новых процессах в нём (тираж 70 000 экз.)
С 1993 до 2012 года — заведующий отделом критики и постоянный критик журнала «Москва», в который была приглашена главным редактором Леонидом Бородиным.
С 2012 года по январь 2014 — заместитель главного редактора журнала Никиты Михалкова «СВОЙ».
Участвовала в русско-польских творческих встречах в Варшаве, Кракове (1996, 2006). Автор доклада о женщинах-писателях России (Вере Галактионовой и Лидии Сычёвой) на Международной женской конференции в Вене (2007). В 2010 году была приглашена с докладом на Международную литературную арабскую конференцию в Иорданию (Амман).
Лауреат Всероссийской литературной премии им. Братьев Киреевских (2001) и общественной награды «Карамзинский крест», присуждённой объединением литераторов «Басткон» за книгу «Русская критика» (2008). Постоянный эксперт Всемирного русского народного собора. Член Союза писателей России.
Дмитрий Володихин характеризует Кокшенёву как «одного из наиболее авторитетных критиков, принадлежащих к почвенническому лагерю современной русской литературы».[2]
↑Кокшенёва, Капиталина Антоновна. Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма : автореферат дис. ... доктора филологических наук : 10.01.01 / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. — Москва, 2003. — 48 с.